Filtre de Kalman en France
Filtre de Kalman (Kalman filter)
Préface
Le filtre de Kalman est un filtre à réponse impulsionnelle infinie qui estime les états d’un système dynamique à partir d’une série de mesures incomplètes ou bruitées.
Le filtre de Kalman est de plus en plus utilisé en finance, notamment pour estimer les processus de diffusion. Les financiers l’utilisent pour prévoir, d’une part, la volatilité des taux d’intérêt et des rendements boursiers, et d’autre part pour calculer le rapport cours-bénéfices du S&P500.
A noter que l’application du filtre de Kalman met fortement à contribution le jugement du prévisionniste. Une erreur de spécification du modèle peut se traduire par une prévision fortement biaisée.
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